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基于GARCH-M模型的人民币汇率预测
被引：10
作者：
闫海峰
谢莉莉
机构：
[1] 南京财经大学金融学院
关键词：
汇率;
GARCH-M模型;
汇率预测;
均衡汇率;
时间序列;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.6 [汇兑、对外金融关系];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
在经济全球化的形势下,人民币的走势是关系到中国外贸企业生存、国际地位以及国家金融环境的重要因素,因此对人民币/美元汇率进行预测是十分有必要的。通过对GARCH-M模型在预测人民币美元汇率的可行性,时间序列存在异方差性和自相关性的论证,建立相应的GARCH(1,1)-M模型,并运用模型对美元/人民币汇率进行预测。表明在现实中可以运用GARCH-M模型进行汇率趋势预测,但是由于检验的数据较少,所以不能达到精确的预期目的。
引用
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