基于Copula模型的风险相关性度量方法

被引：7

作者：

吴庆晓 ^{[1
,2
]}

刘海龙 ^{[3
,4
]}

机构：

[1] 上海浦东发展银行博士后工作站

[2] 复旦大学应用经济学博士后流动站

[3] 上海交通大学安泰经济与管理学院

[4] 上海立信会计学院中国立信风险管理研究院

来源：

系统管理学报 | 2011年 / 20卷 / 06期

关键词：

时变Copula; 变结构Copula; 集成风险管理; Pair-Copula; 模型选择;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.9 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进展——Pair-Copula,总结了各种类型Copula模型的特征、用途和局限性。最后,给出了Copula模型的一个选择方法,指出了进一步的研究领域,为在风险管理中选择更合适的模型和对风险实施更准确的度量提供思路。

引用

页码：752 / 761

页数：10

共 28 条

[1] 基于外汇汇率相关结构的多变点分析 [J].