基于SV-Copula模型的相关性分析

被引：10

作者：

包卫军

徐成贤

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

来源：

统计研究 | 2008年 / 10期

关键词：

K-S检验; Copula函数; SV模型; 相关性;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2008.10.016

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文结合SV模型和Copula技术,建立两变量金融时间序列的Copula-SV模型,并以上海综合指数和深圳成分指数为例利用建立的模型进行分析,根据采用不同的Archimedean Copula函数,通过使用K-S检验说明用Clayton Copula研究上证综指和深圳成指的下尾相关性,用Gumbel Copula研究上证综指和深圳成指的上尾相关性是合适的,从而风险管理者就可以根据尾部相关性,定量的研究两个市场的相关性及预测市场的变化。

引用

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页数：5

共 9 条

[1] 基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析 [J].