Copula选择方法

被引：11

作者：

钟波

张鹏

机构：

[1] 重庆大学数理学院

来源：

关键词：

Copula; 参数估计; Kendall’stau; 贝叶斯理论;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

介绍了当前常用的Copula函数的参数估计方法及最优Copula函数的选择方法,着重研究了一种基于贝叶斯理论的Copula函数的择优选择方法.最后对上海证券综合指数和深圳证券成分指数进行Copula函数择优选择,结果表明,得到的Copula较好地描述了其相依结构.

引用

页码：155 / 160

页数：6

共 5 条

[1] 基于截断tau的copula模型选择及应用 [J].

王沁 ;

王璐 ;

何平 .

[2] 上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析 [J].

李悦 ;

程希骏 .

[3] 金融市场相关程度与相关模式的研究 [J].

韦艳华 ;

张世英 ;

郭焱 .

[4] 我们应该选用什么样的相关性指标? [J].

张尧庭 .

[5] 连接函数(copula)技术与金融风险分析 [J].

张尧庭 .