我国上市银行流动性的测度——基于主成分分析法

被引：5

作者：

解晓洋

童中文

机构：

[1] 南京师范大学商学院

来源：

华东经济管理 | 2013年 / 27卷 / 10期

关键词：

上市银行; 流动性; 主成分分析; 加权指标;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

美国次贷危机后,流动性风险引起了业界的广泛关注。文章运用主成分分析法,建立了流动性加权指标,并对我国上市银行的流动性变化进行了动态分析,结果表明:我国上市银行的流动性在波动中呈现下降趋势,而资金拆出比、贷款结构比和贷存比是影响上市银行流动性的关键因素。提高流动性,需要商业银行确定自身各项最佳结构比、推动中长期贷款的证券化,银监局引入更多结构性监管指标,央行发挥好流动性配置作用。

引用

页码：50 / 56

页数：7

共 17 条

[1]

商业银行风险度量方法的评价及在我国的应用探讨.[D].鲍红波.武汉理工大学.2006, 04

[2]

SPSS for Windows统计分析.[M].卢纹岱主编;.电子工业出版社.2002,

[3] Banks as liquidity providers: An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking [J].

Kashyap, AK ;

Rajan, R ;

Stein, JC .

JOURNAL OF FINANCE, 2002, 57 (01) :33-73

[4]

The Optimal Bank Liquidity: A Multi-Period Stochastic Model.[J].Hans G. Daellenbach;Stephen H. Archer.Journal of Financial and Quantitative Analysis.1969, 3

[5] 货币政策对商业银行流动性的影响:实证检验及政策含义 [J].