有多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价

被引：6

作者：

颜玲

王永茂

刘海涛

王怡菲

刘超

吴琳琳

机构：

[1] 燕山大学理学院

来源：

关键词：

多个跳跃源; 跳扩散模型; 期权定价; 更新过程; 随机利率;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.6 [随机过程];

学科分类号：

摘要：

假设资产股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的一类更新过程,考虑受多个跳跃源影响的情况下,利用等价鞅测度变换方法,给出了具有随机利率的跳扩散模型的期权定价公式.

引用

页码：33 / 36

页数：4

共 6 条

[1] 资产价值服从跳-扩散过程的风险债券定价 [J].

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