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带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价

被引：10
作者：
孔文涛
张卫国
机构：
[1] 华南理工大学工商管理学院
来源：
系统工程学报 | 2012年 / 27卷 / 03期
关键词：
美式-亚式期权; 跳跃-扩散模型; 期权定价; 蒙特卡罗模拟; 总体最小二乘;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法]; F830.9 [金融市场];
学科分类号：
0701 ; 070104 ;
摘要：
在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法得到的期权价格更好地反映了实际期权价格,并且该方法用于美式-亚式期权定价是合理的,时效性强,收敛速度快.
引用
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页码：338 / 343
页数：6
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