基于遗传算法的概率准则组合证券模拟求解

被引：18

作者：

王燕青

唐万生

韩其恒

机构：

[1] 天津大学管理学院系统工程研究所

来源：

管理科学学报 | 2002年 / 06期

基金：

天津市自然科学基金;

关键词：

概率准则; 组合证券投资; 遗传算法; 随机模拟; Matlab语言;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

针对概率准则意义下的组合证券投资模型,采用随机模拟技术和遗传算法相结合的思想,设计出求解算法,并用Matlab语言实现.求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况,甚至不考虑证券收益率分布,用实际数据进行模拟和优化.实例证明,该算法有很好的收敛性及较高的计算效率.

引用

页码：29 / 33+52 +52

页数：6

共 9 条

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