国际汇率分形特征的实证研究:修正的R/S分析

被引：8

作者：

宋耀

田华

机构：

[1] 南京大学商学院

[2] 南京审计学院管理学系江苏南京　

[3] 江苏南京　

来源：

关键词：

汇率; 分形; 长程相关; 修正R/S分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.7 [汇兑];

学科分类号：

摘要：

首先对修正的R/S方法进行了介绍;然后通过实证研究指出国际汇率变化不服从正态分布并且汇率波动的相关性不显著;最后运用修正的R/S方法实证研究了国际汇率波动的分形特征,与使用传统R/S方法所得结论不同,通过实证说明外汇波动并不存在明显的长程相关性。

引用

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页数：4

共 5 条

[1] 股票价格分形特征的实证研究:修正R/S分析 [J].

陈梦根 .

[2] 赫斯特指数及其在汇率波动分析中的应用 [J].

孔德龙 .

[3] 外汇市场的分形分析 [J].

侯永建 .

[4] 汇率波动稳态特征的实证研究及其启示 [J].

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陆蓉 .

[5] 国际汇率波动的非线性探索及其政策意义 [J].

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