欧盟碳期货交易价格及市场风险分析

被引：2

作者：

苏蕾

梁轶男

机构：

[1] 东北林业大学经济管理学院

来源：

浙江金融 | 2016年 / 05期

基金：

黑龙江省自然科学基金;

关键词：

碳期货; 风险; GARCH;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831.53 []; X196 [环境经济学];

学科分类号：

020202 ; 02 ; 0201 ; 020106 ;

摘要：

就目前国际期货市场发展形势来看,欧洲气候交易所碳期货交易十分活跃,本文以欧盟碳期货实际交易数据为例,运用GARCH模型和Va R方法量化分析欧盟碳期货交易的风险,结果表明:碳市场价格波动具有尖峰、厚尾、自相关、波动性聚类和条件方差等典型特征,碳市场存在显著的极端价格波动风险。

引用

页码：24 / 30

页数：7

共 7 条

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