极值理论中阈值选取的Hill估计方法改进

被引：14

作者：

宋加山

李勇

彭诚

王彪

方兆本

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系

来源：

中国科学技术大学学报 | 2008年 / 09期

关键词：

Hill估计; 变点; 阈值;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.9 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

利用变点统计理论对极值理论中阈值选择的传统Hill估计方法进行了改进,实现了阈值的定量精确选取,从而减少了因主观判断所引起的阈值选取偏差.将此方法应用到基于极值理论的商业银行操作风险度量中,取得了较好的效果.

引用

页码：1104 / 1108

页数：5

共 17 条

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