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- [8] Credit risk optimization with Conditional Value-at-Risk criterion[J]. MATHEMATICAL PROGRAMMING, 2001, 89 (02) : 273 - 291Andersson, FMausser, HRosen, DUryasev, S
基于CVaR方法的房地产组合投资最优化模型研究
被引：3
作者：
荣喜民
孙维伟
机构：
[1] 天津大学理学院
来源：
基金：
天津市自然科学基金;
关键词：
VaR;
CVaR;
房地产项目组合投资;
损益函数;
D O I：
暂无
中图分类号：
F293.3 [房地产经济];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
1201 ;
020205 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
房地产开发项目投资是具有高风险高回报的典型的风险投资.在这个高风险的投资环境中要想达到预期目标,就必须对整个项目进行开发投资风险分析.本文运用CVaR对房地产项目投资存在的风险进行识别度量,通过建立基于CVaR下的房地产组合投资模型,达到项目风险防范的目的,提高投资回报的稳定性.
引用
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页数：8
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