中国开放式基金投资组合风险值的实证基于Copula-GARCH的分析

被引：5

作者：

杨湘豫

高楠楠

机构：

[1] 湖南大学数学与计量经济学院

来源：

关键词：

Copula-GARCH模型; 开放式基金; 投资组合; VaR; Monte Carlo;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合VaR的分析。利用这个模型,结合Monte Carlo模拟技术,对我国第一支开放式基金──华安创新基金的投资组合进行了风险分析。

引用

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页数：4

共 6 条

[1] 多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 [J].

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[2] Monte-Carlo模拟在VaR与CVaR中的应用 [J].

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刘小茂 .

[3] 基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 [J].

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缪柏其 .

[4] Copula函数度量风险价值的Monte Carlo模拟 [J].

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