边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资

被引：7

作者：

杨鹏

机构：

[1] 西京学院基础部

来源：

重庆师范大学学报(自然科学版) | 2013年 / 30卷 / 06期

关键词：

跳扩散风险过程; 边界分红; 投资; Hamilton-Jacobi-Bellman方程; 随机控制;

D O I：

暂无

中图分类号：

F840 [保险理论]; O224 [最优化的数学理论];

学科分类号：

120404 ; 020204 ; 070105 ; 1201 ;

摘要：

研究了当分红边界给定时﹐跳扩散风险过程的最优投资和最优红利问题。假设红利支付策略是边界分红策略﹐也就是当盈余超出一常数边界﹐超出部分立即作为红利支出﹐否则没有红利支出。保险人可以在风险资产和无风险资产上投资。研究了当分红边界给定时﹐跳扩散风险过程的最优投资策略和最优红利。当理赔为一些特殊分布时﹐给出了计算最优投资策略和最优红利的方法﹐分别为An=u-roσ2Wn-ρβσ,vn≈n>i=0ui h。

引用

页码：92 / 97

页数：6

共 6 条

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