股权分置改革中上证指数的波动——基于ARCH类模型的比较分析

被引：5

作者：

刘明

王仁曾

机构：

[1] 兰州商学院统计学院

来源：

关键词：

股权分置改革; ARCH效应; 波动性; 效率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

股权分置改革中股市的波动性受到各方因素的影响。文章运用ARCH类模型,对股权分置改革中的上证指数进行分时段拟合分析,发现改革前的市场有更大的波动性并存在反向杠杆效应,且不及股改后的市场有效率。

引用

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共 6 条

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