信息熵度量风险的探究

被引：21

作者：

李英华 ^{[1
]}

李兴斯 ^{[2
]}

姜昱汐 ^{[3
]}

机构：

[1] 大连理工大学应用数学系

[2] 大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室

[3] 大连交通大学管理学院

来源：

运筹与管理 | 2007年 / 05期

基金：

国家自然科学基金重大项目;

关键词：

运筹学; 风险度量; 信息熵; 不确定性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文分析了风险的本质后指出,风险是某一特定行为主体对某一金融投资中损失的不确定性和收益的不确定性的认识。在众多风险度量的方法中,熵函数法有着其独特的度量风险的优势,因此,在本文中重点讨论了熵函数作为风险度量的合理性。同时提出一个新的风险度量模型,剖析其主要的数学特性,阐明该模型可以针对不同行为主体能有效地度量金融风险,并且计算量小,易于操作。

引用

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页数：6

共 10 条

[1] 信息熵理论与行为金融学 [J].