基于格兰杰因果检验遍历性分析的中国股市和国际股市的时变联动特征研究

被引：13

作者：

李自然 ^{[1
,2
]}

成思危 ^{[3
,2
]}

祖垒 ^{[4
]}

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

[2] 中国科学院预测科学研究中心

[3] 中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心

[4] 中央财经大学

来源：

系统科学与数学 | 2011年 / 31卷 / 02期

关键词：

CGARCH; Granger因果检验; 遍历性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

通过判断检验结果是否依赖滞后阶数的选取(遍历性分析)来考察格兰杰因果关系的稳定性,并基于该方法,构建了度量中国股市和国际主要股市之间关联程度的指标.虽然中国股市制度上的开放是稳步推进的,但发现中国股市同国际股市波动的关联程度是经历了一个先下降再上升的过程.此研究对认识中国股市的波动生成机制,以及防范境外风险向境内的传导提供了有益参考.

引用

页码：131 / 143

页数：13

共 6 条

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