金融资产动态风险的测度模型构建

被引：2

作者：

刘郁 ^{[1
]}

王芳 ^{[2
]}

机构：

[1] 中南财经政法大学金融学院

[2] 中南财经政法大学新华金融保险学院

来源：

求索 | 2010年 / 07期

关键词：

金融资产; 动态风险; DAVR;

D O I：

10.16059/j.cnki.cn43-1008/c.2010.07.089

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F831.2 [金融组织与业务];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020202 ;

摘要：

本文在现有研究成果的基础上,研究了利用DVAR技术进行金融风险度量的问题。区别于静态风险度量方法,本文建立了动态风险度量框架,并在此框架下提出了动态风险度量方法DVAR,证明了DVAR对动态风险度量框架相关属性的匹配性与合理性问题,从理论上保证了DVAR的优越性,最后给出求解算法。

引用

页码：17 / 19

页数：3

共 7 条

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