金融市场高频数据挖掘的新进展——金融孤子(非欧几何)构造投资模式的实盘交易

被引：8

作者：

马金龙 ^{[1
]}

马非特 ^{[2
]}

机构：

[1] 长沙非线性特别动力工作室

[2] 中国科学院广州地球化学研究所

来源：

华南金融电脑 | 2006年 / 06期

关键词：

金融市场; 复杂系统理论; 非线性动力学; 数据挖掘; 投资模式;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.49 [现代化管理];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

本文基于复杂系统理论和非线性动力学原理,对现代金融交易市场的高频数据进行挖掘,运用金融孤子(非欧几何)构造投资模式,实盘交易中国金融市场(股票、期货)相关品种,证实在市场经济体系下,信息价值淹没在市场盘面的高频数据之中,通过有效的DM(DataMining)从而实现KDD(KnowledgeDiscoveryofDatabase),具有信息不对称情况下的IBBV(InformationBlackBoxVisualization)意义。

引用

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页数：6

共 11 条

[1]

资本市场的非线性动力学特征与风险管理研究 [D].