股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价

被引：8

作者：

傅强 ^{[1
]}

喻建龙 ^{[2
]}

机构：

[1] 重庆大学经济与工商管理学院

[2] 重庆大学数理学院

来源：

经济数学 | 2006年 / 01期

关键词：

期权定价; Black-Scholes模型; 再装期权; Ornstein-Uhlenbeck过程;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿与热点问题.本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下,运用G irsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度.用期权定价的鞅方法,得出了再装期权的定价公式.

引用

页码：36 / 40

页数：5

共 6 条

[1]

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