机会约束下的均值-半绝对离差投资组合问题研究

被引：1

作者：

胡支军

李静

机构：

[1] 贵州大学数学系

来源：

统计与决策 | 2009年 / 16期

关键词：

机会约束; 半绝对离差; 投资组合; 二阶锥优化;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2009.16.057

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性。

引用

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共 6 条

[1] 基于下半概率风险度量并兼顾收益分布厚尾性的新型金融指数跟踪模型 [J].