用鞅方法定价指数O-U过程模型

被引：5

作者：

王铁

机构：

[1] 辽宁大学数学系辽宁沈阳

来源：

关键词：

指数OrnsteinUhlenbeck过程; 鞅方法; Novikov条件.;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

在期权定价的鞅方法中最重要是找到等价鞅测度,使得贴现的股票价格过程是鞅.讨论了指数O U过程模型所对应的指数鞅成立的条件,并用鞅方法定价了指数O U过程模型双向欧式期权.

引用

页码：334 / 337

页数：4

共 6 条

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王铁 ;

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