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附加噪声长记忆过程的半参数估计方法研究
被引：1
作者：
赵巍
何建敏
机构：
[1] 东南大学经济管理学院
来源：
关键词：
长记忆;
聚合算子;
LP回归;
LW估计;
重大突发事件;
D O I：
10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2006.04.001
中图分类号：
F832.51 [];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
附加噪声长记忆过程的参数估计在实证研究中一直受到回避。本文通过聚合算子对样本数据进行降噪处理,研究了局部Whittle(LW)估计和对数周期图(LP)回归两种半参数估计方法。结果表明LW估计方法相比LP回归,解决了半参数方法的参数选取问题,且能够完全忽略噪声数据的影响而得到一致的估计。将LW估计应用于中国股市,发现重大突发事件发生时的长记忆性表现得最为强烈,且事件后比事件前要强烈。
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