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推广的半绝对离差和动态投资组合选择
被引：3
作者：
郭福华
邓飞其
机构：
[1] 华南理工大学系统工程研究所
来源：
基金：
广东省自然科学基金;
关键词：
SemiA.D;
ESAD;
动态投资组合;
有效前沿;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.48 [投资];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
120204 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
在标准的Black-Scholes型金融市场下,建立了以推广的半绝对离差(Extended Semi-Absolute Deviation;ESAD)度量风险的动态均值-ESAD投资组合选择模型,研究了模型的求解方法,得到了最优投资组合策略和均值-ESAD有效前沿的解析表达式.同时,与动态均值-方差模型作了比较分析.最后,结合实例说明了模型的求解方法.
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页码：446 / 451
页数：6
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