灰色神经网络在股票价格预测中的应用

被引:16
作者
郑斯日古楞
机构
[1] 北京工业职业技术学院信息工程系
关键词
神经网络; 灰色模型; 股票价格; 预测;
D O I
暂无
中图分类号
F224 [经济数学方法]; F832.51 [];
学科分类号
0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;
摘要
研究股票价格预测问题,股票价格具非线性和不确定性变化规律。传统单一模型只能反映股票价格部分信息,预测精度不高。为了提高股票价格预测精度,在分析股票价格变化特征基础上,提出一种灰色神经网络的股票价格预测方法。首先采用GM(1,1)模型对股票价格进行预测,捕捉其线性、灰色变化规律,然后采用BP神经网络对GM(1,1)预测残差进行建模预测,捕捉其非线性和不确定性变化规律,最后两者结果相加得到股票价格最终预测结果。将灰色神经网络用于浦发银行(60000)股票收盘价为例预测,结果表明,相于传统预测模型,灰色神经网络提高了股票价格预测精度,更能全面挖掘股票价格变化规律,在股票价格预测中具有广泛的应用前景。
引用
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页码:382 / 385+415 +415
页数:5
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