沪深股市收益和风险分析

被引：1

作者：

彭明旭

机构：

[1] 北京师范大学管理学院系统科学系

来源：

经济研究导刊 | 2011年 / 10期

关键词：

收益; 风险; 误差修正模型; 沪深股市;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

通过采用ECM模型及GARCH模型对沪深股市进行了研究,结果发现两市波动性存在非对称性和杠杆效应,沪深两市对的利空消息反应均大于利好消息的反应,但是深市风险大于沪市风险,当然其收益率也比较高。

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页数：2

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