跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略

被引：3

作者：

王永茂

王丹

龙梅

贠小青

机构：

[1] 燕山大学理学院

来源：

郑州大学学报(理学版) | 2015年 / 47卷 / 01期

关键词：

跳-扩散风险模型; Hamilton-Jacobi-Bellman方程; 再保险; 投资策略;

D O I：

暂无

中图分类号：

F840.31 [保险组织]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔分布为指数分布时最优投资策略和值函数的计算方法.算例中给出了一些参数对投资策略的影响,可以看出投资策略是符合实际情况的.

引用

页码：50 / 54

页数：5

共 5 条

[1] 边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资 [J].