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中国宏观经济对沪市的波动溢出效应研究——基于VAR(k)-MGARCH-BEKK(1,1)模型
被引：2
作者：
丁元子
机构：
[1] 上海钢联电子商务股份有限公司研究中心/研究部
来源：
关键词：
宏观经济指标;
波动溢出效应;
VAR-GARCH-BEKK模型;
Wald检验;
D O I：
暂无
中图分类号：
F124 [经济建设和发展];
F832.51 [];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0201 ;
020105 ;
1201 ;
020204 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文基于VAR(k)-MGARCH-BEKK(1,1)模型和Wald检验探讨了2003-2008年期间的全国银行间同业拆借利率、汇率、企业商品价格指数、工业增加值增长率、M0、宏观景气指数和消费价格指数对沪市的波动溢出效应,结果表明,除了企业商品价格指数和M0之外,其它宏观经济指标的增长率(速度)均对沪市收益率产生显著的、直接的波动溢出效应。
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