投资组合VaR及其分解

被引：19

作者：

胡海鹏

方兆本

机构：

[1] 中国科学技术大学商学院

[2] 中国科学技术大学商学院安徽合肥　

[3] 安徽合肥　

来源：

关键词：

投资组合VaR; 成分VaR; 边际VaR; 增量VaR; 条件均值估计;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2003.03.001

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

本文在简要介绍投资组合VaR的概念及计算方法后对组合VaR进行了具体的分解。在阐述了边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上给出了资产收益率为正态和非正态分布假设下这三种类型VaR的计算方法,从而为资产组合管理者提供了更多有关投资组合市场风险的信息。

引用

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