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应用模糊数学与系统.[M].曹炳元著;.科学出版社.2005,
考虑支付红利的可转债模糊定价模型及其算法
被引：9
作者：
张卫国
史庆盛
肖炜麟
机构：
[1] 华南理工大学工商管理学院
来源：
关键词：
可转换债券;
支付红利;
美式期权;
Black-Scholes模型;
模糊数;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
1201 ;
020204 ;
摘要：
由于金融市场经常受到一些模糊不确定因素的影响,使得可转债定价具有模糊特征.本文研究了具有支付红利以及标的资产为美式期权的可转债模糊定价问题.在Black-Scholes模型的基础上,提出了该类型可转债的模糊定价模型,它推广了传统的具有确定参数值的可转债定价模型.为了方便估计可转债价值,给出了具有三角模糊数形式的可转债定价公式.最后,选取实例分析和检验了该模糊定价方法的实用性.
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页数：8
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