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- [10] 国债投资利率风险规避:持续期及其应用[J]. 谢沛善.改革与战略. 2006 (S1)
美国国债购买组合策略研究
被引：1
作者：
钟小兵
[1
]
李春红
[2
]
齐忠志
[3
]
机构：
[1] 哈尔滨工业大学人文与社会科学学院
[2] 哈尔滨工业大学管理学院
[3] 广州市交通运输职业学校
来源：
关键词：
美国国债;
马柯维茨均值-方差模型;
VaR约束下的投资组合;
D O I：
暂无
中图分类号：
F817.12 [];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
利用线性插补法和息票剥离法,构建美国国债收益率曲线来为美国国债进行定价。在给美国国债进行定价以后,依据美国国债市场收益率特点,选择了引入风险价值约束的马柯维茨均值-方差模型,对美国国债的购买组合策略进行了研究。
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