基于极值理论的金融风险研究

被引：2

作者：

李锋

刘澄

机构：

[1] 不详

[2] 北京科技大学经济管理学院

[3] 不详

来源：

商业研究 | 2010年 / 05期

关键词：

极值理论(EVT); POT; 广义帕累托分布; VaR;

D O I：

10.13902/j.cnki.syyj.2010.05.038

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

运用极值理论的POT模型,并结合描述金融产品收益率的尾部分布更加精确的GPD分布,计算出了基于极值理论的风险估计。与传统方法相比,极值理论方法能更好的利用已知历史数据,并能在计算高置信度VaR时克服传统方法中误差较大的缺点。

引用

页码：115 / 118

页数：4

共 6 条

[1] 极值理论与VaR计算 [J].

李贺 ;

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[2] 极值理论(EVT)在金融机构操作风险建模中的应用与改进 [J].

徐明圣 .

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[3] 应用极值理论度量金融市场风险 [J].

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[4] 基于极值理论的风险价值度量 [J].

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