一种多目标条件风险值数学模型

被引：2

作者：

蒋敏

孟志青

机构：

[1] 浙江工业大学经贸管理学院

来源：

高校应用数学学报A辑 | 2009年 / 24卷 / 04期

基金：

浙江省自然科学基金;

关键词：

条件风险值; 多目标CVaR模型; 损失函数; 风险度量;

D O I：

10.13299/j.cnki.amjcu.001555

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

研究了一种多目标条件风险值(CVaR)数学模型理论。先定义了一种多目标损失函数下的α-VaR和α-CVaR值,给出了多目标CVaR最优化模型。然后证明了多目标意义下的α-VaR和α-CVaR值的等价定理,并且给出了对于多目标损失函数的条件风险值的一致性度量性质。最后,给出了多目标CVaR模型的近似求解模型。

引用

页码：410 / 417

页数：8

共 10 条

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